ПАММ "First"-1. Итоги и переход на новую стратегию.

ПАММ «First» был открыт 06.05.2011, а ведение логов было подключено к нему с 30 мая.
Примерно тогда же (21 и 26 мая соответственно) были открыты и подключены логи к:
— Demo1-4 со стратегией, полностью повторяющей стратегию ПАММ «First»;
— Demo5-6 с немного изменёнными параметрами;
— Demo18-2 с ещё более изменёнными параметрами.
Также с 30 мая ведение лога было подключено к реальному центовому счёту 99624-4 у другого брокера, на основе работы которого и было решено открыть данный ПАММ.
Двойное падение сентября,

от которого счёт не избавился до сих пор, оказалось одинаково катастрофическим для всех вышеназванных счетов.
К тому же здесь вмешался случай: счета 99624-4 и Demo1-4 оказались размещены на VPS, на котором непосредственно перед падением были проблемы, в результате чего эти счета не обновили максимум:

На конец сентября со счетами сложилась следующая ситуация:

При этом на счетах Demo1-4 и Demo5-6 после закрытия всех позиций свободной маржи не хватало для открытия новых позиций (по заданным в советнике параметрам), поэтому эти счета можно считать слитыми.
Ясно, что стратегия требует замены, а наиболее предпочтительной из представленных была стратегия из Demo18-2, но я решил дождаться полугода, а потом решать.
Прибыль в этой таблице считается с конца, т.е. «за последний месяц», «за два последних месяца», «за три последних месяца».
«Текущая просадка» — от максимума за всё время до текущего значения,
«Текущая прибыль» — от минимума за всё время до текущего значения.
Максимальные просадка и прибыль — соответственно максимальные значения этих двух параметров за всё время.
Просадка в днях — время, прошедшее с последнего обновления максимума и максимальное время между обновлениями максимума.
Желающие подробно просмотреть логи и проверить рассчёты могут скачать этот файл логов. Расширение ".mp4" надо удалить из имени, полученный zip-архив разархивировать.
На выходе будет файл xls, исходный формат MS Excel 2007.
Предупреждение: файл открывается очень долго!

К моменту, когда тестируемым счетам исполнилось полгода, преимущество стратегии из Demo18-2 стало уже не столь очевидным. Вернее, очевидное преимущество было в том, что этот счёт остался на плаву, но он всё так же был в просадке, на последней (она видна на графике мониторинга выше) был обновлён минимум как на ПАММ «First», так и на Demo18-2. В тоже время недолго оставалось до полугода ещё двум счетам, которые имели куда лучшие показатели по просадке. На обоих счетах применена одна и та же стратегия, но один (Demo35-2) был открыт на базе демо-классик, а другой (Demo37-3) — на базе демо-NDD.
Полугодовое тестирование показало значительно большую прибыльность стратегии на NDD по сравнению с Classic.
На момент конца торгов в пятницу, 16 декабря 2011 года сводная таблица логов имела следующий вид:


По результатам полугодового тестирования мной было решено перевести ПАММ «First» на NDD-платформу и поставить на него параметры стратегии Demo37-3.

Некоторые характеристики Demo37-3 за период тестирования:
— максимальная зафиксированная загрузка: 19,14%
— дней в просадке (после последнего максимума): 0,18
— максимально дней в просадке (между максимумами): 116,65
— максимальная зафиксированная просадка (от максимума до минимума): 18,7715%
— текущая просадка (от максимума до текущего момента): 3,1134%
— максимальная зафиксированная прибыль (от минимума до максимума): 65,4053%
— текущая прибыль (от минимума до текущего момента): 60,2556%
— доход за последний месяц: 3,7223%
— доход за последние полгода: 58,6033%
Желающие могут скачать файл логов. Расширение ".pps" надо удалить из имени, полученный zip-архив разархивировать.
На выходе будет файл xls, исходный формат MS Excel 2007.
Предупреждение: это файл ещё тяжелее и открывается ещё дольше!